上海交大高金学院发布中国私募证券投资基金策略指数

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  中证网讯(记者 王辉)5月31日,“2019中国对冲基金策略发展论坛”在上海举行。上海高级金融学院副院长、中国私募证券投资研究中心(CHFRC)主任严弘在本次论坛上发布了中国私募证券投资基金策略指数及《中国私募证券投资基金策略指数的构建与业绩特征》报告(简称“报告”)。

  报告显示,各类私募证券投资基金产品长期业绩整体表现突出。2007年1月至2018年12月期间,CHFRC私募证券投资基金综合指数累计收益率为163.86%,显著高于同期沪深300指数(47.51%)和中证500指数(141.46%)的同期表现。这表明相对大盘指数而言,私募证券投资基金的整体上创造了超额收益。

  从股票类策略指数(即股票多头、股票多空、市场中性、股票套利、事件驱动及多策略指数)自2015年初至2018年12月间的业绩表现看,股票套利、市场中性、事件驱动和股票多空策略指数期内累计收益率分别为31.25%、28.13%、26.72%和22.76%,远高于沪深300指数(-14.80%)和中证500指数(-21.69%)的同期表现。

  值得注意的是,在所有主要股票类策略中,市场中性策略和套利策略指数不仅收益上超过市场指数基准,而且承担的风险整体上较低,因此其风险调整后的收益远高于其他股票策略指数整体表现。

  严弘表示,CHFRC借鉴了国际对冲基金的策略分类标准,并充分考虑到中国实际情况,对于不同投资资产类别从策略风险、投资逻辑的角度对目前行业内比较主流的策略进行分类,为行业提供了一个可参考的策略分类标准。截至2018年12月底,经过筛选后进入本次指数编制的私募证券基金样本总数为22379只。目前,中国私募证券投资基金策略指数已在WIND上线,并每个月更新,供投资者查阅。而策略指数分类的方法、编制依据也对外公开,可供市场探讨。

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